Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones [Recurso electronico]
Idioma: Español Series Detalles de publicación: Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía , 2013-05ISSN:- 1850-6933
- B. 302
- B. 4131
- I. 211
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Sede Central | Biblioteca Digital | Disponible | ||||
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Sede Central | Biblioteca Digital | HE-R-10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2013, v. 7, n. 12 | Disponible | 10_2013_v7_n12 |
Tomando el caso de valuación de una opción financiera negociada en el mercado local se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binominal implícita, b) se comparan los resultados con el clásico modelo binominal, c) se presenta un caso de valuación de opción de diferir en un contrato de concesión para extracción de materia prima.
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