Tipo de cambio real y paridad de podre adquisitivo : una aproximación no lineal [Recurso electronico]
Idioma: Español Series Detalles de publicación: Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía , 2022-06ISSN:- 1850-6933
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - Revistas, Series
|
Sede Central | Biblioteca Digital | HE-R-10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2022, v. 16, n. 24 | Disponible | 10_2022_v16_n24 |
El objetivo de este trabajo es investigar un modelo autorregresivo de transición suave (STAR, por su sigla en inglés) para su aplicación a la serie del Tipo de Cambio Real (TCR) bilateral con Estados Unidos. Encontramos que la metodología propuesta sugiere que la serie del TCR debería modelarse como un proceso estacionario no lineal con una función de transición asimétrica (vgr. logística). Sin embargo, al constatar la robustez de estos resultados encontramos que la presencia de valores extremos (vgr. outliers) y problemas de baja potencia sugieren tomar estas conclusiones con cierta precaución.
No hay comentarios en este titulo.